期貨商論壇／選擇權 氣氛偏空 | 權證期貨 | 股市 | 聯合新聞網 親愛的網友：為確保您享有最佳的瀏覽體驗，
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，800-10，
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，200點間，
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，賣權交易區間則集中在履約價9，500-9，900點間。買權最大未平倉履約價在10，200點，有67，518口；賣權最大未平倉履約價在9，600點，有38，685口。4月合約未平倉量比例（P/C Ratio）為1.23，支撐大於壓力。觀察未平倉量分布狀況，買權未平倉主要分布在履約價9，900-10，400點，其中10，200點是3月31日增加較多未平倉量的履約價，有3，464口；賣權未平倉量主要分布的履約價在9，100-9，800點，未平倉量增加較多的地方在履約價9，600點，有2，243口。VIX值11.48，高於歷史均值11.27，盤面氣氛對空方有利。目前台股5日均線下彎角度陡峭，10日均線也於3月31日彎頭向下，指數在上檔壓力沉重下失守月線，趨勢不再對多方有利；且日K棒連六個交易日收黑，在未反轉此慣性前多方將難有表現空間。目前收盤位置十分貼近月線，但多空雙方並無強烈表態，須觀察近期是否有趨勢形成。短線上可以10日均線與3月28日千億大量的低點做為壓力支撐參考依據，若指數於今（5）日站上10日均線，可建立付權利金的多頭價差策略，反之收破3月28日低點，則宜以付權利金的空頭價差策略因應。（國票期貨提供），